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RSI OverboughtOversold Scan Voici un balayage simple pour identifier les stocks qui sont à la tendance à la hausse à long terme, mais survendu à court terme. La moyenne mobile simple de 200 jours est utilisée pour identifier la tendance à long terme parce qu'elle est un indicateur de tendance. Un stock est dans une tendance à la hausse à long terme quand au-dessus de 200 jours et une tendance à la baisse à long terme lorsque ci-dessous. RSI est utilisé pour identifier les niveaux de surcompense et de survente car il s'agit d'un oscillateur de momentum. Le RSI est considéré comme acheté en excès quand il est supérieur à 70 et survendu lorsqu'il est inférieur à 30. Le RSI à 5 périodes a été choisi pour assurer une offre adéquate de résultats. Si on le souhaite, un délai plus long pour le RSI entraînerait moins de résultats. Les résultats diminuent également lorsque les niveaux de surachat et de survente sont modifiés respectivement à 20 et 80. Cette analyse, comme toutes les analyses, sert d'alerte pour l'analyse des graphiques et la diligence raisonnable. RSI Oversold Scan bull Pour la dernière clôture du marché: bull États - Unis Actions avec. Bull 20 jours Moyenne mobile simple du volume pour aujourd'hui est plus grand que 40000 taureau 60 jours Moyenne mobile simple de Fermer pour aujourd'hui est plus grand que 20 taureau Daily Ferme pour aujourd'hui est plus grand que 200-jour SMA pour aujourd'hui taureau Daily RSI (5) Pour aujourd'hui est inférieur ou égal à 30 RSI Overbought Scan taureau Pour la dernière clôture du marché: Bull États-Unis Stocks avec. Bull 20 jours Moyenne mobile simple du volume pour aujourd'hui est plus grand que 40000 taureau 60 jours Moyenne mobile simple de Fermer pour aujourd'hui est plus grand que 20 taureau Fermé quotidiennement pour aujourd'hui est moins de 200 jours SMA de Fermer pour aujourd'hui taureau Daily RSI 5) pour aujourd'hui est supérieur ou égal à 70 Le graphique ci-dessous montre Chesapeake Energy (CHK) trading au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours au cours des cinq derniers mois. Notez que le RSI de 5 jours est passé au-dessous de 30 au moins 10 fois pendant cette période. Le mouvement en dessous de 30 indiquait des conditions de survente à court terme, mais il n'y avait aucune preuve d'une inversion de tendance à court terme. L'attente du RSI à 5 périodes pour se déplacer au-dessus de 50 a été utilisée pour signaler une inversion de tendance à court terme (lignes pointillées vertes et rouges). Cela a réduit le nombre de signaux à six, trois étaient bons et trois étaient mauvais. Cliquez sur cette image pour plus de détails. Profitez de cet article En savoir plus sur ce blog: Une ressource convoitée parmi les utilisateurs de StockCharts, le moteur de numérisation est l'un de nos outils les plus puissants pour les investisseurs. Scanning Technically est le guide ultime pour toutes les choses liées à l'analyse, y compris les articles pratiques, les nouvelles fonctionnalités mises à jour, les conseils et les solutions pour les problèmes de numérisation courants. Souhaitez-vous recevoir des notifications par courrier électronique chaque fois qu'un nouvel article est ajouté à ce blog Oui NonBREAKING DOWN Oversold Un actif de survente est souvent considéré comme ayant un prix de vente qui est trop faible par rapport à la valeur réelle de l'actif. Cela peut être basé sur certaines mesures, y compris le ratio cours-bénéfice (PE) actuel. Par exemple, le Dow Industrial avait un ratio PE de 19,07 le 1er juillet 2016. Si un stock particulier avait un ratio PE inférieur à 19,07 alors que d'autres stocks du même secteur étaient supérieurs à 19,07, le premier stock pourrait être considéré comme survendu. Cette croyance peut être renforcée si le stock affiche également des gains supérieurs à la moyenne ou une croissance par rapport à d'autres dans son secteur. En règle générale, les titres échouent en raison d'une réaction excessive de la part des investisseurs à l'égard d'un morceau de nouvelles ou d'autres informations. Une fois l'achat ou la vente commence à augmenter, cette activité stimule plus de la même chose. Prix ​​pour le virage de sécurité en fonction de la direction du mouvement du marché, avec l'achat menant à des prix plus élevés et la vente résultant dans les plus faibles. Analyse des actifs surdéveloppés Les actifs qui ont connu une baisse marquée sur une brève période sont souvent considérés comme surévalués. Déterminer dans quelle mesure un actif est survendu est très subjectif et pourrait facilement différer entre les investisseurs. Dans une analyse technique, lorsque le prix d'un actif est tombé à un tel degré qu'un oscillateur a atteint la borne inférieure, l'actif est généralement considéré sous-évalué. Comme le prix a chuté, cela peut représenter une opportunité d'achat pour les investisseurs que les prix inférieurs actuels peuvent rebondir, entraînant des gains relativement rapides. L'identification de domaines où le prix d'un actif sous-jacent a été injustement poussé à des niveaux extrêmement bas est le principal objectif de nombreux indicateurs techniques tels que l'indice de force relative. L'oscillateur stochastique. La convergence moyenne mobile et l'indice de flux monétaire. Cela permet aux investisseurs d'acheter des titres à des prix inférieurs à la valeur réelle et peut éventuellement créer un rendement rapide si le marché est correct comme prévu. Oversold et overbought Oversold est le contraire de overbought. Avec un actif de survente, le prix diminue à mesure que davantage d'investisseurs cherchent à vendre l'actif pour le retirer de leurs portefeuilles. Les actifs sur-achetés se produisent lorsque le marché éprouve une augmentation soudaine et significative de l'achat d'un titre particulier. Cela entraîne des prix à la hausse substantiellement sur une courte période de temps et conduit à l'actif surévalué jusqu'à ce que le marché corrige. L'utilisation de l'indice de force relative pour déterminer l'indice de force relative (RSI) a été créé par J. Welles Wilder Jr. Et introduit dans son livre, les nouveaux concepts dans les systèmes techniques de commerce, édités en 1978. Wilder était un ingénieur mécanique et un investisseur d'immobiliers avant d'entrer dans l'étude de marché et le commerce. Il a passé la majeure partie de sa vie à Greensboro, N. C. avant de déménager en Nouvelle-Zélande. RSI est l'un des nombreux indicateurs techniques populaires développés par Wilder, y compris parabolic SAR. Moyenne vraie gamme (ATR) et l'indice moyen de mouvement directionnel (ADX). Encore largement utilisés, ces indicateurs classiques sont souvent inclus par défaut dans le logiciel de cartographie et d'analyse technique. L'indice de force relative fait partie d'un groupe d'indicateurs techniques connus sous le nom d'oscillateurs de momentum. D'autres oscillateurs de momentum bien connus sont la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante (MACD) et l'Oscillateur Stochastique. RSI mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix directionnels et représente graphiquement les données en oscillant entre 0 et 100. L'indicateur est calculé en utilisant les gains et pertes moyens d'un actif sur une période de temps spécifiée. Le paramètre de retour par défaut pour l'indicateur proposé par Wilder est de 14 périodes. Le fait d'abaisser le paramètre par défaut augmente la sensibilité des indicateurs, créant ainsi plus de cas de sur-achat et de survente. Augmenter le réglage diminue la sensibilité, ce qui provoque moins de cas de sur-achat et de survente. Le RSI est calculé à l'aide de la formule suivante pour créer un oscillateur qui se déplace entre 0 et 100, où la moyenne RS de x jours augmente de près de x jours vers le bas fermer: RSI 100 - 100 (1RS) Le gradient RSI reflète la vitesse d'un changement dans le tendance. Le mouvement directionnel dans le RSI reflète la taille du mouvement de prix dans l'actif sous-jacent. Maintenant que nous connaissons les composants de base utilisés pour générer le RSI, regardons comment cet indicateur est interprété dans l'analyse du marché. Niveaux de surcompense et de dépassement L'application RSI la plus simple est de l'utiliser pour identifier les zones potentiellement sur-achetées ou sur-vendues. Les mouvements au-dessus de 70 sont interprétés comme indiquant des conditions de surcompte à l'inverse, les mouvements au-dessous de 30 reflètent des conditions de survente. Le niveau de 50 représente une dynamique de marché neutre et correspond à la ligne médiane dans d'autres oscillateurs tels que MACD. En termes d'analyse de marché et de signaux commerciaux, le RSI se déplaçant au-dessus du niveau de référence horizontal 30 est considéré comme un indicateur haussier, tandis que le RSI passant sous le niveau de référence horizontal 70 est considéré comme un indicateur baissier. Comme avec les autres oscillateurs de momentum, les lectures de survente et de survente pour RSI fonctionnent mieux lorsque les prix se déplacent dans une gamme latérale plutôt que de tendance vers le haut ou vers le bas. Figure 1: L'elipse marque le mouvement RSI en conditions de surcompte au-dessus de 70 sur le graphique EUR USD. Wilder suggère que la divergence entre un mouvement des prix des actifs et l'oscillateur RSI peut signaler un renversement potentiel. Le raisonnement est que dans ces cas, l'élan directionnel ne confirme pas le prix. Une divergence haussière se forme lorsque l'actif sous-jacent fait un bas plus faible et RSI fait un plus bas. RSI diverge de l'action de prix baissier en ce qu'elle montre un renforcement de l'élan, indiquant un potentiel de renversement des prix. Une divergence baissière se forme lorsque l'actif sous-jacent fait une plus haute haute et RSI forme un plus bas. Le RSI diverge de l'action haussière du prix en ce sens qu'il affiche un élan d'affaiblissement, indiquant une inversion potentielle à la baisse du prix. Comme pour les niveaux de surachat et de survente, les divergences sont plus susceptibles de donner de faux signaux dans le contexte d'une tendance forte. Figure 2: Divergence baissière de PriceOscillator sur le graphique USDJPY. Le prix fait des hausses plus élevées, tandis que le RSI fait des hausses plus basses, ce qui indique un renversement baissier potentiel. Wilder décrit un autre indicateur important d'un renversement de prix potentiel appelé fluctuations de défaillance. Un swing d'échec haussier se forme quand RSI se déplace au-dessous de 30, remonte au-dessus de 30 et tire à nouveau, mais se tient au-dessus du niveau 30. L'échec de rupture est terminée lorsque le RSI casse sa récente récente cette rupture est interprétée comme un signal haussier. Un swing d'échec baissier se forme lorsque RSI se déplace au-dessus de 70, remonte en dessous de 70 et remonte à nouveau, mais se tient au-dessous de 70. Le swing de défaillance est terminée lorsque RSI casse son bas récent ce breakout est interprété comme un signal baissier. Figure 3: Swing d'échec baissier. Dans ce cas RSI se déplace au-dessus de 70 en territoire de surachat. Il revient ensuite en dessous de 70, s'inverse vers le haut mais reste en dessous de 70. Le RSI tombe à nouveau et éclate en dessous du niveau précédent, dans ce cas le niveau 62,52 marqué en rouge, générant un signal baissier. RSI dans les tendances vs. Marchés à la hausse Comme mentionné dans les interprétations ci-dessus de RSI, il est un indicateur plus fiable dans un marché de gamme et peut donner des signaux trompeurs sur un marché tendance, cependant, une interprétation modifiée de RSI peut être utilisé dans un marché tendance. Par exemple, lors d'une forte tendance haussière. RSI peut se déplacer seulement entre les niveaux de 40 et 80. Dans un tel cas, RSI tomber à 40 peut signaler une zone potentiellement haussière renversement (reprise de la tendance haussière) et le niveau 80 peut être considéré comme une zone de surachat où il n'est pas sûr Pour initier des positions longues. Inversement, dans le contexte d'une forte tendance à la baisse. RSI pourrait être compris entre 60 et 20. Dans ce cas, le niveau 60 peut être considéré comme une zone potentielle pour un renversement baissier (reprise de la tendance baissière) et le niveau 20 comme une zone reflétant les conditions de survente. RSI Trend Line Breaks Les lignes de tendance peuvent être utilisées sur l'oscillateur RSI lui-même, de la même manière que sur les tableaux de prix, en connectant les plus bas dans une tendance haussière ou des hausses plus basses dans une tendance baissière. Les ruptures au-dessus ou au-dessous de ces lignes de tendance peuvent servir à indiquer un renversement potentiel dans le prix. Figure 4: Une rupture de ligne de tendance RSI en EURUSD, signalant une inversion potentiellement haussière du prix. Bien que développé il y a plus de 30 ans, le RSI demeure pertinent aujourd'hui même si les commerçants ont maintenant accès à une vaste gamme d'outils techniques sophistiqués. Pour éviter les signaux trompeurs, il est préférable de faire le RSI en sachant si le marché est à tendance ou à portée. RSI peut donner des indices importants indiquant des inversions de tendance potentielles et peut servir pour compléter d'autres indicateurs dans le cadre d'une stratégie commerciale plus large.